Backtesting Forex Trading Strategies

Backtesting: Menafsirkan Backtesting Masa Lalu adalah komponen kunci dari pengembangan sistem perdagangan yang efektif. Hal ini dilakukan dengan merekonstruksi, dengan data historis, perdagangan yang akan terjadi di masa lalu dengan menggunakan peraturan yang didefinisikan oleh strategi yang diberikan. Hasilnya menawarkan statistik yang bisa digunakan untuk mengukur keefektifan strategi. Dengan menggunakan data ini, para pedagang dapat mengoptimalkan dan memperbaiki strategi mereka, menemukan kekurangan teknis atau teoritis, dan mendapatkan kepercayaan pada strategi mereka sebelum menerapkannya ke pasar sebenarnya. Teori dasarnya adalah bahwa setiap strategi yang bekerja dengan baik di masa lalu cenderung berjalan dengan baik di masa depan, dan sebaliknya, strategi apa pun yang berkinerja buruk di masa lalu cenderung berkinerja buruk di masa depan. Artikel ini membahas aplikasi apa yang digunakan untuk melakukan backtest, data seperti apa yang diperoleh, dan bagaimana menggunakannya untuk menggunakan Data dan Alat BackTesting dapat memberikan banyak umpan balik statistik yang berharga mengenai sistem yang diberikan. Beberapa statistik backtesting universal meliputi: Laba atau Rugi Bersih - Persentase keuntungan atau kerugian bersih. Kerangka Waktu - Tanggal terakhir di mana proses pengujian terjadi. Universe - Saham yang termasuk dalam backtest. Langkah Volatilitas - Persentase maksimum terbalik dan downside. Rata-rata - Persentase kenaikan rata-rata dan rata-rata kerugian, rata-rata bar yang ditahan. Paparan - Persentase modal yang diinvestasikan (atau terkena pasar). Rasio - rasio Wins-to-losses. Annualized return - Persentase pengembalian lebih dari satu tahun. Resiko yang disesuaikan kembali - Persentase pengembalian sebagai fungsi risiko. Biasanya, backtesting software akan memiliki dua layar yang penting. Yang pertama memungkinkan pedagang untuk menyesuaikan pengaturan untuk backtesting. Penyesuaian ini mencakup segala hal mulai dari periode waktu hingga biaya komisi. Berikut adalah contoh layar seperti di AmiBroker: Layar kedua adalah laporan hasil backtesting aktual. Di sinilah Anda dapat menemukan semua statistik yang disebutkan di atas. Sekali lagi, berikut adalah contoh layar ini di AmiBroker: Secara umum, kebanyakan perangkat lunak perdagangan berisi elemen yang serupa. Beberapa program perangkat lunak high-end juga mencakup fungsionalitas tambahan untuk melakukan ukuran posisi otomatis, optimalisasi dan fitur lainnya yang lebih maju. 10 Perintah Ada banyak faktor yang diperhatikan para pedagang saat mereka melakukan backtesting strategi trading. Berikut adalah daftar 10 hal terpenting yang harus diingat saat backtesting: Perhatikan tren pasar yang luas dalam kerangka waktu di mana strategi yang diberikan diuji. Misalnya, jika strategi hanya dilelang pada tahun 1999-2000, mungkin strategi ini tidak berjalan dengan baik di pasar beruang. Seringkali merupakan ide bagus untuk melakukan backtest dalam jangka waktu lama yang mencakup beberapa jenis kondisi pasar yang berbeda. Perhatikan alam semesta di mana backtesting terjadi. Misalnya, jika sistem pasar yang luas diuji dengan alam semesta yang terdiri dari saham teknologi, hal itu mungkin gagal dilakukan dengan baik di berbagai sektor. Sebagai aturan umum, jika sebuah strategi ditargetkan pada genre saham tertentu, batasi alam semesta untuk genre itu, namun, dalam kasus lain, pertahankan alam semesta yang besar untuk tujuan pengujian. Langkah-langkah volatilitas sangat penting untuk dipertimbangkan dalam mengembangkan sistem perdagangan. Hal ini terutama berlaku untuk akun leverage, yang mendapat margin call jika ekuitas mereka turun di bawah titik tertentu. Pedagang harus berusaha menjaga agar volatilitas tetap rendah agar mengurangi risiko dan memungkinkan transisi lebih mudah masuk dan keluar dari saham tertentu. Jumlah rata-rata bar yang dipegang juga sangat penting untuk ditonton saat mengembangkan sistem perdagangan. Meskipun kebanyakan perangkat lunak backtesting mencakup biaya komisi dalam perhitungan akhir, bukan berarti Anda harus mengabaikan statistik ini. Jika memungkinkan, meningkatkan jumlah rata-rata bar yang dimiliki dapat mengurangi biaya komisi, dan meningkatkan keseluruhan pengembalian Anda. Paparan adalah pedang bermata dua. Eksposur yang meningkat dapat menyebabkan keuntungan lebih tinggi atau kerugian yang lebih tinggi, sementara penurunan eksposur berarti menurunkan keuntungan atau menurunkan kerugian. Namun, secara umum, adalah ide yang bagus untuk mempertahankan eksposur di bawah 70 untuk mengurangi risiko dan memungkinkan transisi lebih mudah masuk dan keluar dari saham tertentu. Statistik rata-rata gainloss, dikombinasikan dengan rasio won-to-loss, dapat berguna untuk menentukan ukuran posisi optimal dan pengelolaan uang menggunakan teknik seperti Kelly Criterion. (Lihat Manajemen Uang Menggunakan Kriteria Kelly.) Pedagang dapat mengambil posisi yang lebih besar dan mengurangi biaya komisi dengan meningkatkan keuntungan rata-rata mereka dan meningkatkan rasio kemenangan-terhadap-kerugian mereka. Kembalinya tahunan sangat penting karena digunakan sebagai alat untuk mengukur kembali sistem terhadap tempat investasi lainnya. Penting tidak hanya untuk melihat keseluruhan pengembalian tahunan, tetapi juga untuk memperhitungkan peningkatan atau penurunan risiko. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat tingkat pengembalian yang disesuaikan dengan risiko, yang memperhitungkan berbagai faktor risiko. Sebelum sistem perdagangan diterapkan, perusahaan harus mengungguli semua tempat investasi lainnya dengan risiko sama atau kurang. Kustomisasi backtesting sangat penting. Banyak aplikasi backtesting memiliki masukan untuk jumlah komisi, ukuran lot bulat (atau pecahan), ukuran tick, persyaratan margin, tingkat suku bunga, asumsi slippage, peraturan ukuran posisi, aturan keluar bar yang sama, (trailing) stop setting dan banyak lagi. T o mendapatkan hasil backtesting yang paling akurat, saya penting untuk menyetel pengaturan ini untuk meniru broker yang akan digunakan saat sistem dijalankan live. Backtesting kadang-kadang dapat menyebabkan sesuatu yang dikenal sebagai over-optimization. Ini adalah kondisi dimana hasil kinerja sangat sesuai dengan masa lalu sehingga mereka tidak lagi seakurat mungkin di masa depan. Biasanya ide yang baik untuk menerapkan peraturan yang berlaku untuk semua saham, atau serangkaian target saham yang ditargetkan, dan tidak dioptimalkan sejauh peraturan tidak dapat dimengerti oleh pencipta. Backtesting tidak selalu merupakan cara yang paling akurat untuk mengukur keefektifan sistem perdagangan tertentu. Terkadang strategi yang dilakukan dengan baik di masa lalu gagal dilakukan dengan baik di masa sekarang. Kinerja masa lalu tidak menunjukkan hasil di masa depan. Pastikan kertas menukar sistem yang telah berhasil dilipat sebelum ditayangkan untuk memastikan strategi masih berlaku dalam praktik. Kesimpulan Backtesting adalah salah satu aspek terpenting dalam mengembangkan sistem perdagangan. Jika dibuat dan diinterpretasikan dengan benar, ini dapat membantu pedagang mengoptimalkan dan memperbaiki strategi mereka, menemukan kekurangan teknis atau teoritis, serta mendapatkan kepercayaan pada strategi mereka sebelum menerapkannya ke pasar dunia nyata. Sumber Daya Tradecision (tradecision) - Pengembangan Sistem Perdagangan High-end AmiBroker (amibroker) - Pengembangan Sistem Perdagangan Anggaran. Pembelian kembali saham beredar (repurchase) oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah saham yang beredar di pasaran. Perusahaan. Pengembalian pajak adalah pengembalian pajak yang dibayarkan kepada seseorang atau rumah tangga bila kewajiban pajak sebenarnya kurang dari jumlah tersebut. Nilai moneter semua barang jadi dan jasa diproduksi dalam batas negara dalam jangka waktu tertentu. Tingkat di mana tingkat umum harga barang dan jasa meningkat dan, akibatnya, daya beli sebesar. Merchandising adalah tindakan mempromosikan barang atau jasa untuk penjualan eceran, termasuk strategi pemasaran, desain tampilan dan. Mengacu pada saham dengan kapitalisasi pasar yang relatif kecil. Definisi topi kecil dapat bervariasi di antara brokerages, tapi. Bagaimana saya dapat strategi backtest Bisakah Anda memberi tahu saya bagaimana saya bisa mendukung strategi saya? Saya tidak tahu bagaimana mengemukakan Ahli di MT. Apakah ada cara lain yang memungkinkan saya melihat hasil backtesting PL. Terima kasih atas bantuan kalian, cheers backtest. Backtest Dan backtest. Selalu kita membuat backtest Tapi harga tidak peduli dengan backtest ini. Karena ketika Anda membuat kembali dengan bar dan menemukan beberapa poin dari indikator Anda Anda segera memodifikasi mereka untuk membuat harga icluded. Yang akan di masa lalu. Dan Anda mengatakan sekarang itu baik saya akan pergi ke depan tidak apa-apa. Tapi ketika Anda mulai Anda akan menemukan titik lain yang menyebabkan kerugian. Dan Anda akan memodifikasi lagi. Harga tidak mengaku dengan pak test. Itu mengakuinya sendiri. Tidak ada yang akan memerintah harga. Lain analizasional tichnical Anda. Tetapi Anda dapat bergantung pada indikator untuk melihat di mana Anda berada. Mendapatkan situasi harga oleh mereka. menganalisa. Tapi TRGT anda Dan dapatkan pipsmu Bayangkan kita mendapat indikator ahli dan membuat backtest. Dan kami menemukannya bagus. Dan semua pedagang sudah mulai menggunakannya. Dan membuka posisi yang sama. Apakah menurut Anda harga akan terus berjalan dan juga keinginan trader. Perintis di Masa Depan Trading Bagaimana cara kerjanya Membangun Algoritma di IDE Browser, Menggunakan Strategi Template dan Desain Data Gratis dan menguji strategi Anda pada data gratis dan kapan Anda siap Menyebarkannya langsung ke broker Anda. Kode dalam beberapa bahasa pemrograman dan memanfaatkan kumpulan ratusan server untuk menjalankan backtest Anda untuk menganalisis strategi Anda di Equities, FX, CFD, Options atau Futures Markets. QuantConnect adalah revolusi berikutnya dalam quant trading, menggabungkan komputasi awan dan membuka akses data. Kecepatan yang Tak Tertandingi Memanfaatkan pertanian server kami untuk kecepatan kelembagaan dari komputer desktop Anda. Anda bisa mengulangi gagasan Anda lebih cepat dari yang pernah Anda lakukan sebelumnya. Perpustakaan Data Massive Kami menyediakan perpustakaan data beresolusi 400TB free library yang mencakup Ekuitas, Opsi, Futures, Fundamental, CFD dan Forex sejak tahun 1998. Eksekusi Kelas Dunia Algoritma live exchange kami terletak di sebelah server pasar di Equinix (NY7) Untuk eksekusi cepat yang cepat, aman dan keringanan ke pasar. Miliki beberapa ide bagus Lets test it out Mulai algoritma Anda Kualitas Profesional, strategi Open Data Library Design dengan perpustakaan data kami yang dikurangkan dengan hati-hati, yang mencakup pasar global, dari centang hingga resolusi harian. Data diupdate hampir setiap hari sehingga Anda dapat melakukan backtest terhadap data terbaru, dan bias bertahan bebas. Kami menawarkan data tick Equities kembali ke bulan Januari 1998 untuk setiap simbol yang diperdagangkan, dengan total lebih dari 29.000 saham. Harga disediakan oleh QuantQuote. Selain itu, kami memiliki data Fundamental Bintang Kejora untuk 8000 simbol paling populer untuk 900 indikator sejak tahun 1998. FOREX amp CFD Kami menawarkan 100 pasangan mata uang dan 70 kontrak CFD yang mencakup setiap ekonomi utama yang disediakan oleh FXCM dan OANDA. Data ada pada resolusi tick, mulai April 2007 dan diperbarui setiap hari. Kami menawarkan data perdagangan berjangka dan penawaran berjangka dari Januari 2009 sampai sekarang, untuk setiap kontrak yang diperdagangkan di CME, COMEX dan GLOBEX. Data diperbarui setiap minggu dan disediakan oleh AlgoSeek. Kami menawarkan opsi perdagangan dan penawaran turun ke resolusi menit, untuk setiap opsi yang diperdagangkan di ORPA sejak 2007, mencakup jutaan kontrak. Data diperbarui dalam waktu 48 jam dan disediakan oleh AlgoSeek. Kolaborasi Tim Temukan teman baru di komunitas dan berkolaborasi bersama dengan fitur pengkodean tim kami Bagikan proyek dan lihat kode mereka seketika saat mereka mengetik. Anda bahkan dapat memberikan akses langsung dan mengendalikan algoritma live secara bersamaan. Gunakan pesan instan internal kami untuk menemukan anggota tim yang prospektif untuk bergabung dengan kekuatan Secure Intellectual Property Fokus kami adalah memberi Anda platform trading algoritmik terbaik dan melindungi kekayaan intelektual Anda yang berharga. Kami akan selalu menjadi penyedia infrastruktur dan teknologi terlebih dahulu. Bila Anda siap untuk live trading dengan senang hati Anda bisa melakukan eksekusi melalui broker pilihan Anda. Jalankan Melalui Pialang Terkemuka yang terintegrasi dengan broker terdepan di dunia untuk memberikan eksekusi terbaik dan biaya terendah kepada masyarakat. Event Driven Strategies Merancang algoritma tidak bisa lebih mudah. Hanya ada dua fungsi yang dibutuhkan dan kami mengurus semuanya. Anda hanya menginisialisasi () strategi Anda dan menangani data-events yang Anda minta. Anda dapat membuat indikator, kelas, folder dan file baru dengan kompiler C berbasis web dan lengkap secara otomatis. Kami berkomitmen untuk memberikan pengalaman desain algoritma terbaik. Memanfaatkan Potensi Potensi Anda pada pengguna dapat memiliki strategi yang disajikan untuk melindungi nasabah di dasbor strategi profesional yang transparan. Strategi divalidasi oleh QuantConnects backtesting dan live trading, memberi Anda tinjauan kode pihak ketiga yang netral. Tertarik hedgefunds dapat menghubungi Anda secara langsung melalui QuantConnect untuk menawarkan pekerjaan atau pendanaan untuk strategi Anda Bergabunglah dengan Komunitas Kami Kami memiliki salah satu komunitas perdagangan kuantitatif terbesar di dunia, membangun, berbagi dan mendiskusikan strategi melalui komunitas kami. Berbaur dengan beberapa pikiran cemerlang di dunia saat kita mengeksplorasi bidang ilmu pengetahuan, matematika dan keuangan baru. Strategi Backtesting Backtesting Strategy adalah alat penting untuk melihat apakah strategi Anda berhasil atau tidak. Perangkat lunak backtesting mensimulasikan strategi Anda pada data historis dan memberikan laporan backtesting, yang memungkinkan Anda untuk melakukan analisis sistem perdagangan yang tepat. Versi 64-bit memungkinkan Anda memuat data sebanyak yang Anda butuhkan bahkan untuk backtesting yang paling akurat sekalipun. Untuk informasi teknis mengenai fitur ini lihat halaman Wiki terkait. Akurasi adalah kunci MultiCharts adalah solusi yang dibuat khusus untuk pengembangan strategi dan backtesting. Filosofi kami adalah strategi backtesting harus se realistik yang memungkinkan teknologi modern. Multicharts 64-bit memungkinkan untuk menangani sejumlah besar data Tick-by-Tick untuk backtesting yang tepat. Backtesting yang Realistis Meskipun tidak ada aproksimasi yang sempurna, kami telah melakukan segalanya untuk secara akurat menciptakan kondisi pasar masa lalu dan eksekusi pesanan untuk perdagangan strategi. Mesin backtesting tipikal memiliki banyak asumsi dan jalan pintas, yang menghasilkan pengujian yang tidak realistis dan hasil yang tidak dapat diandalkan. MultiCharts adalah platform perdagangan tingkat institusional yang meminimalkan asumsi dan mempertimbangkan banyak faktor. Strategi lanjutan backtesting sering membutuhkan banyak data, dan software yang mampu mengolahnya. Multi-threading digunakan saat Anda memproses Strategy Optimization di MultiCharts. Ini menyebarkan banyak tugas ke dalam inti yang berbeda, sehingga semuanya berjalan lebih cepat. Versi 64-bit MultiCharts memungkinkan Anda memuat data tikungan bertahun-tahun dan tahun untuk pergerakan harga terperinci. Mudah dibaca Anda bisa mengubah bagaimana sinyal Anda muncul di chartin Anda hanya dengan beberapa klik saja. Perintah keluar bisa dihubungkan dengan garis yang terlihat ke semua baris entri yang terkait atau akan hijau jika perdagangan menguntungkan, merah jika tidak. Jika Anda tidak menyukai warna itu, atau aspek visual lainnya, Anda dapat dengan mudah mengubahnya. Pilih mata uang Anda untuk backtesting Mata uang dasar memungkinkan menghitung keuntungan dan kerugian selama strategi melakukan backtesting dengan mata uang tertentu untuk pasangan Forex atau simbol non-AS. Jika Anda mendukung strategi Anda pada simbol yang berbasis pada mata uang yang berbeda dari pada akun broker Anda, Anda mungkin ingin menerapkan konversi mata uang. Untuk membuat hasil sedekat mungkin dengan kesempurnaan, kami menggunakan kurs mata uang aktual untuk setiap harinya. Semua konversi mata uang terjadi di belakang layar untuk membuat trading Anda semudah mungkin. Kami menggunakan server kami untuk meminta data di latar belakang dan melakukan perhitungan yang diperlukan. Semua faktor penting yang terdapat dalam perangkat lunak backtesting kami mempertimbangkan faktor-faktor penting berikut: perubahan harga likuiditas, tick-by-tick, perbedaan harga bid-by-trade, komisi, selip, modal awal, tingkat suku bunga dan ukuran perdagangan. Mengambil risiko likuiditas Ketika mesin MultiCharts mendukung strategi, ia menyadari bahwa tidak semua limit order akan terisi, karena kurangnya likuiditas. Untuk alasan ini, Anda punya pilihan untuk mengisi pesanan saat target harga dipukul, atau bila sudah terlampaui sejumlah poin (pips). Info lebih lanjut ada di halaman Wiki kami. Ask, bid, dan trade price Backtesting memperhitungkan bahwa pembelian riil terjadi pada harga yang diminta, real selling pada harga bid. Hal ini membuat simulasi backtesting kita se realistik mungkin. Precise Strategy Backtesting dapat memberi pengguna persaingan yang lebih realistis. Untuk mendukung strategi frekuensi tinggi seperti arbitrase statistik, pengguna mungkin perlu mempertimbangkan data bidask historis dan data historis perdagangan. Analog tick-by-tick Bar Magnifier sangat penting untuk meningkatkan presisi saat backtesting. MultiCharts dapat membangun bar yang lebih besar dari komponen yang lebih kecil dari batang kedua dan menit dari kutu, jam dan hari keluar dari menit. Anda dapat menciptakan pergerakan harga yang pasti di setiap bar dengan menggunakan Bar Magnifier. Sebagai contoh, Bar Magnifier dapat memuat beberapa menit yang membentuk jam, dan strategi akan dilacak setiap menit. Pelajari lebih banyak rincian teknis di sini. Strategi untuk segera melakukan praktik MultiCharts backtesting engine bahkan mengemulasi pasar, stop, limit, stop limit dan one-cancels-other (OCO) orders. Target keuntungan, stop-loss dan trailing stops juga merupakan fitur backtesting standar. Selain itu, MultiCharts hadir dengan lebih dari 80 strategi EasyLanguage, jadi Anda bisa berlatih backtesting.